Efektywność na rynkach prognoz. Zazwyczaj w rynkach finansowych, ostatecznym celem transakcji jest bezpośredni zysk z ostatecznej wartości, innymi słowy, ceny aktywa. Powiedzmy, że kupujesz akcje firmy transportowej za 30 dolarów i sprzedajesz za 90 dolarów, zyskujesz 3x, co jest bardzo dobre, ale ostateczną formą tej aktywności jest odejście z zyskiem. Można by argumentować, że wzrost akcji firmy transportowej o 300%, szczególnie w krótkim czasie, daje pewne informacje o tym, że branża transportowa jest na fali wzrostu - ale to właściwie wszystko, co można o tym powiedzieć, przynajmniej na poziomie abstrakcyjnym. Jednak w rynkach prognoz ceny kursów nie są ostatecznym źródłem informacji w tych rynkach. Jeśli masz kandydata wycenionego na 70% szans na wygraną w wyborach - oczywiście, z perspektywy zysku, pozostaje 30 centów na dolarze, co jest całkiem fajne, jeśli zamierzasz handlować na dużą skalę. Ale następny krok w tym źródle informacji to, co bezpośrednio oznacza wygrana tego kandydata w innych sektorach? Jeśli ten hipotetyczny kandydat oparł swoją kampanię na obniżeniu kosztów transportu, zwiększeniu infrastruktury oraz obniżeniu cen żywności. Teraz mamy 3 sektory, na które można rozsądnie zabezpieczyć się przed zakończeniem wyborów: transport, budownictwo i żywność. Na podstawie swoich badań możesz ustalić najlepszy sposób podejścia do rynków tych sektorów w celu uzyskania bezpośrednich zysków. Podstawowy punkt tutaj jest taki - kursy PM, chociaż pozwalają na zysk, odgrywają jeszcze większą rolę w szacowaniu warunków dla ostatniego etapu w łańcuchu aktywów. To rodzi pytanie, czy jeśli algorytmy/zaawansowane boty przejmą wolumen handlu na rynkach prognoz, byłoby to pozytywne czy negatywne? Zdecydowanie jest to pozytywne, ponieważ źródło informacji jest teraz bardziej efektywnie reprezentowane, a kursy są jeszcze bardziej użyteczne/rzetelne. Oczywiście, to nie jest zbyt dobra wiadomość dla osób, które wyłącznie handlują na tych rynkach, ponieważ mogą być wyprzedzane lub „sandwiched” przez te algorytmy, ale nawet wtedy można argumentować, że wiąże się to z rynkami o głębszej płynności, co zawsze jest korzystne dla traderów.